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VaR计算
⚠️ VaR计算
在险价值计算，支持历史模拟法和参数法（方差-协方差法）
参数法
历史模拟法
投资组合价值 (万元)
投资组合的总市值
日均值收益率 (%)
日均收益率
日标准差 (%)
日均波动率
置信水平
90%
95%
99%
持有期 (天)
计算多少天的VaR
投资组合价值 (万元)
历史日收益率 (%，逗号分隔)
1.2,-0.8,0.5,-2.1,1.5,0.3,-1.2,0.8,1.1,-0.5,0.7,-1.5,2.0,-0.3,0.9,1.1,-0.6,0.4,-1.8,1.3
置信水平
90%
95%
99%
计算VaR
计算结果
参数法公式：
VaR = V × (μ - z × σ × √t)
V = 组合价值，μ = 均值收益率，z = 正态分布分位数，σ = 标准差，t = 持有期
历史模拟法：
对历史收益率排序，取对应分位数的损失值
z值：
90% → 1.282，95% → 1.645，99% → 2.326