Black-Scholes期权定价模型
基于经典的BSM公式计算欧式看涨/看跌期权理论价格及Greeks指标
期权参数设置
如：0.25=3个月，1=1年，0.0833=1个月
BSM定价结果
📈 看涨期权价格 (Call)
-
📉 看跌期权价格 (Put)
-
⚖️ 内在价值 (Call)
-
⏰ 时间价值
-
希腊字母 (Greeks)
| 指标 | 符号 | 含义 | 数值(Call) | 数值(Put) |
|---|
📐 Black-Scholes 公式
不同标的价格下的期权价值
| 标的价格 | Call价格 | Put价格 | Call内在价值 | Put内在价值 |
|---|
📌 BSM模型参数说明：
• S = 标的资产当前价格 | K = 行权价格
• r = 无风险利率（连续复利）| σ = 标的资产波动率
• T = 到期时间（年）
📌 Greeks 含义：
• Delta (Δ)：期权价格对标的价格变化的敏感度
• Gamma (Γ)：Delta 对标的价格变化的敏感度
• Theta (Θ)：期权价格对时间衰减的敏感度
• Vega (ν)：期权价格对波动率变化的敏感度
• Rho (ρ)：期权价格对利率变化的敏感度
• S = 标的资产当前价格 | K = 行权价格
• r = 无风险利率（连续复利）| σ = 标的资产波动率
• T = 到期时间（年）
📌 Greeks 含义：
• Delta (Δ)：期权价格对标的价格变化的敏感度
• Gamma (Γ)：Delta 对标的价格变化的敏感度
• Theta (Θ)：期权价格对时间衰减的敏感度
• Vega (ν)：期权价格对波动率变化的敏感度
• Rho (ρ)：期权价格对利率变化的敏感度