📊 Black-Scholes期权定价

欧式期权定价模型，计算看涨/看跌期权理论价格

📐 参数输入

标的资产价格 S

行权价格 K

到期时间 T（年）

无风险利率 r（%）

波动率 σ（%）

股息率 q（%，可选）

📖 Black-Scholes公式：
看涨期权: C = S·e^(-qT)·N(d₁) - K·e^(-rT)·N(d₂)
看跌期权: P = K·e^(-rT)·N(-d₂) - S·e^(-qT)·N(-d₁)

d₁ = [ln(S/K) + (r-q+σ²/2)T] / (σ√T)
d₂ = d₁ - σ√T

其中 N(x) 为标准正态分布累积函数
Put-Call Parity: C - P = S·e^(-qT) - K·e^(-rT)